ВСТУП 1. Прийняття рішень у процесі невизначеності та ризику. 2. Історія наукових досліджень у галузі економічного ризику. Розвиток венчурного підприємства як самостійної галузі підприємницької діяльності. 3. Предмет, метод і завдання курсу “Економічний ризик”, зв’язок з іншими дисциплінами.
Тема 1. РИЗИК У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Поняття ризику. Алгоритм оцінки й обґрунтування господарського ризику. 2. Основні причини економічного ризику. 3. Функції ризику. 4. Види втрат у підприємницькій діяльності. 5. Ідентифікація ризику як перший етап його оцінки й обґрунтування. 6. Класифікація ризику. 7. Поведінка суб’єктів ризику. 8. Ставлення до ризику й ефективність ризику.
Тема 2. СИСТЕМА КІЛЬКІСНИХ ОЦІНОК ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 1. Ризик в абсолютному вираженні. 2. Ризик у відносному виразі. 3. Ризик та нерівність Чебишева. 4. Допустимий критичний та катастрофічний ризик. Крива щільності розподілу ймовірності настання випадкових втрат. 5. Оцінка ризику ліквідності. 6. Коефіцієнт чутливості β.
Тема 3. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 1. Оцінка ризику: рівень ризику і ризик часу. 2. Методи оцінки економічного ризику.
Тема 4. РИЗИК ТА ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ 1. Концепція корисності 2. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність. 3. Різні схильності до ризику та корисність 4. Криві байдужості
Тема 5. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКУ 1. Функція ризику. 2. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей. 3. Критерії прийняття рішень, коли невідомий розподіл ймовірностей. 4. Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується антагоністичними інтересами середовища. 5. Шоста інформаційна ситуація.
Тема 6. РИЗИК ТА СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ 1. Системні властивості рішень 2. Еластичність рішень 3. Надійність та ризикованість планів розвитку та функціонування економічних об’єктів 4. Маневреність рішень
Тема 7. РИЗИК ІНВЕСТУВАННЯ 1. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. 2. Показники оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику. 3. Методи оцінки ризику і прийняття інвестиційних рішень. 4. Вплив інвестиційних проектів на ризик підприємства. Оцінка ризику проекту на основі лінії ринку капіталів. 5. Принципи формування інвестиційного портфеля з врахуванням ризику.
Тема 8. СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 1. Принципи менеджменту ризику. Класифікація ризиків за способом мінімізації. 2. Диверсифікація як спосіб зниження ризику. 3. Теорія портфеля. 4. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків. 5. Страхування ризику.
