Економетрія:Навчальний посібник.Наконечний С.І.,Терещенко Т.О.,Романюк Т.П. - Книги і підручники - Каталог файлов - Галицький сайт

Галицький сайт
Неділя, 04.12.2016, 20:21

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Здається 1 кімнатна квартира ПОДОБОВО.

Статистика


Онлайн разом: 2
Гості: 2
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Ви за вступ України до
Всіх відповідей: 161


Економетрія:Навчальний посібник.Наконечний С.І.,Терещенко Т.О.,Романюк Т.П.
Головна » Файли » Книги і підручники

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 05.02.2009, 15:38
Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ КУРСУ «ЕКОНОМЕТРІЯ»
1.1. Предмет і метод курсу
1.2. Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки 
бакалаврів з економічних спеціальностей
1.3. Структура курсу
1.4. Коротка історична довідка
1.5. Задачі економетричного дослідження
1.6. Короткі висновки
1.7. Запитання до розділу 1
1.8. Основні терміни і поняття
Розділ 2. ОСНОВИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ
2.1. Особливості економетричних моделей
2.1.1. Роль і місце економетричних моделей 
в математичному моделюванні
2.1.2. Формування сукупності спостережень
2.1.3. Поняття однорідності спостережень
2.1.4. Точність вихідних даних
2.1.5. Вибір змінних і структура зв’язків
2.2. Приклади економетричних моделей
2.2.1. Приклад 1. Виробнича функція Кобба — Дугласа
2.2.2. Приклад 2. Моделі пропозиції і попиту на
конкурентному ринку
2.2.3. Приклад 3. Модель Кейнса
2.2.4. Приклад 4. Модель споживання
2.3. Випадкова складова економетричної моделі
2.4. Оцінювання параметрів моделі методом 
найменших квадратів
2.5. Оцінка параметрів моделі методом максимальної 
правдоподібності
2.6. Короткі висновки
2.7. Запитання та завдання для самостійної роботи
2.8. Основні терміни і поняття
Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
3.1. Означення матриці. Основні види матриць
3.2. Елементарні дії над матрицями
3.3. Скалярні характеристики матриць
3.4. Обернена матриця. Обернення (інвертування) матриць
3.5. Блочні матриці. Дії з блочними матрицями
3.5.1. Визначення блочних матриць
3.5.2. Дії з блочними матрицями
3.6. Обертання блочних матриць (формула Фробеніуса).
Детермінант блочної матриці
3.7. Системи лінійних рівнянь
3.8. Характеристичні (власні) корені і власні вектори 
матриць
3.9. Квадратичні форми
3.9.1. Означення квадратичної форми
3.9.2. Випадкові квадратичні форми
3.10. Диференціювання функції багатьох змінних (градієнт 
функціі f(x) )
3.11. Короткі висновки
3.12. Запитання та завдання для самостійної роботи
3.13. Основні терміни та поняття
Розділ 4. МЕТОДИ ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ 
ЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ
4.1. Поняття моделі та етапи її побудови
4.2. Специфікація моделі
4.3. Передумови застосування методу найменших квадратів
(1МНК)
4.4. Оператор оцінювання 1МНК
4.5. Властивості оцінок параметрів
4.6. Коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі
4.7. Прогноз
4.8. Короткі висновки
4.9. Запитання та завдання для cамостійної роботи
4.10. Основні терміни i поняття
Розділ 5. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ 
ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ
5.1. Побудова економетричної моделі на основі 
покрокової регресії
5.2. Множинний коефіцієнт кореляції і детермінації
5.3. Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії
5.4. Перевірка значущості і довірчі інтервали
5.4.1. Значущість економетричної моделі
5.4.2. Значущість коефіцієнта кореляції
5.4.3. Значущість оцінок параметрів моделі
5.5. Короткі висновки
5.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
5.7. Основні терміни i поняття
Розділ 6. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ
6.1. Поняття мультиколінеaрності
6.2. Ознаки мультиколінеарності
6.3. Алгоритм Фаррарат — Глобера
6.4. Метод головних компонентів
6.5. Короткі висновки
6.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
6.7. Основні терміни і поняття
Розділ 7. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ
7.1. Поняття гетероскедастичності
7.2. Методи визначення гетероскедастичності
7.2.1. Перевірка гетероскедастичності 
на основі критерію 
7.2.2. Параметричний тест Гольдфельда — Квандта
7.2.3. Непараметричний тест Гольдфельда — Квандта
7.2.4. Тест Глейсера
7.3. Визначення матриці S
7.4. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткенa)
7.5. Прогноз
7.6. Короткі висновки
7.7. Запитання та завдання для самостійної роботи
7.8. Основні терміни та поняття
Розділ 8. АВТОКОРЕЛЯЦІЯ
8.1. Причини виникнення автокореляції в 
економетричних моделях
8.1.1. Поняття автокореляції
8.1.2. Наслідки автокореляції залишків
8.2. Перевірка наявності автокореляції
8.2.1. Критерій Дарбіна — Уотсона
8.2.2. Критерій фон Неймана
8.2.3. Нециклічний коефіцієнт автокореляції
8.2.4. Циклічний коефіцієнт автокореляції
8.3. Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками
8.3.1. Метод Ейткена
8.3.2. Метод перетворення вихідної інформації
8.3.3. Метод Кочрена — Оркатта
8.3.4. Метод Дарбіна
8.4. Прогноз
8.5. Короткі висновки
8.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
8.7. Основні терміни i поняття
Розділ 9. МЕТОД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗМІННИХ
9.1. Властивості оцінок моделі при стохастичних змінних
9.2. Метод інструментальних змінних
9.3. Визначення інструментальних змінних
9.3.1. Оператор оцінювання Вальда
9.3.2. Особливості оцінювання методом Бaртлета
9.3.3. Оператор оцінювання Дарбіна
9.4. Помилки виміру змінних
9.5. Короткі висновки
9.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
9.7. Основні терміни i поняття
Розділ 10. МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГУ
10.1. Поняття лагу і лагових змінних
10.2. Взаємна кореляційна функція
10.3. Лаги залежних і незалежних змінних
10.3.1. Лаги незалежних змінних
10.3.2. Лаги залежної змінної
10.4. Методи оцінювання
10.4.1. Метод Ейткена
10.4.2. Ітеративний метод
10.4.3. Двокрокова процедура
10.4.4. Інструментальні змінні
10.5. Короткі висновки
10.6. Запитання та завдання для самостійної роботи
10.7. Основні терміни i поняття
Розділ 11. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ 
СИСТЕМИ СТРУКТУРНИХ РІВНЯНЬ
11.1. Системи одночасових структурних рівнянь
11.2. Проблеми ідентифікації
11.3. Рекурсивні системи
11.4. Непрямий метод найменших квадратів (НМНК)
11.5. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК)
11.6. Алгоритм двокрокового методу найменших
квадратів (2МНК)
11.7. Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК)
11.8. Прогноз і загальні довірчі інтервали
11.9. Короткі висновки
11.10. Запитання та завдання для самостійної роботи
11.11. Основні терміни і поняття
Література
Додатки

Категорія: Книги і підручники | Додав: Xipi
Переглядів: 1458 | Завантажень: 43 | Коментарі: 8 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 8
02.10.2011 Спам
8. ttt
Скачать???

13.02.2011 Спам
7. Ліля
хочу книжку

04.10.2010 Спам
6. Л
и как скачать?

04.10.2010 Спам
5. Л
wwww

10.06.2010 Спам
4. ППППП
gggggggggggggggg

10.06.2010 Спам
3. ППППП
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

30.05.2010 Спам
2. lida
хто знає як скачати

05.04.2010 Спам
1. Anna08011989
А как скачать ?

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2016